A 股 ETF 轮动策略平台 面向中国 A 股市场的 生产级 ETF 轮动系统。基于多因子截面选股，通过三层验证引擎 (WFO → VEC → BT) 从 12,597 个因子组合中筛选最优策略，实盘运行中。 这个项目做什么 从 49 只 A 股/QDII ETF 中，每 5 个交易日自动选出 2 只持有。核心流程： 1. 因子打分 — 23 个技术/资金流因子对 ETF 截面排序 2. 迟滞过滤 — 防止频繁换仓（rank 差值 ≥ 10% 且持仓 ≥ 9 天才允许换） 3. 波动率门控 — 高波环境自动降仓位（100% → 70% → 40% → 10%） 4. 三层验证 — WFO 粗筛 → VEC 向量化回测 → BT 事件驱动审计，逐层收紧 不依赖择时、不做日内交易、不加杠杆。纯截面选股 + 执行纪律。 --- 实盘成绩 2025-12-18 上线，运行至今。以下为前 6 周（截至 2026-02-09）统计： | 指标 | 数值 | |------|------| | 累计收益 | +6.37% (+49,178 CNY) | | 交易次数 | 22 笔 | | 胜率 | 83.3% | | 盈亏比 | 2.33 | | 持仓 | 100% A 股，零 QDII | 回测表现 (v8.0, BT Ground Truth) | 策略 | 因子数 | 训练期收益 | 样本外收益 | 最大回撤 | Sharpe | Calmar | |------|--------|-----------|-----------|---------|--------|--------| | composite1 (生产) | 5F | +51.6% | +53.9% | 10.8% | 1.38 | 7.41 | | core4f (回退) | 4F | +53.0% | +67.4% | 14.9% | 1.09 | 4.56 | - 训练期: 2020-01 ~ 2025-04 (5.3 年) - 样本外: 2025-05 ~ 2026-02 (9.3 个月) - VEC-BT 对齐误差: composite1 -1.9pp, core4f -0.6pp (目标 注意: 回测需要本地 OHLCV 数据 (raw/ETF/daily/ parquet 文件)。数据通过 QMT 交易终端获取，不随代码分发。 --- 生产参数 (v8.0 sealed) | 参数 | 值 | 说明 | |------|-----|------| | FREQ | 5 | 每 5 个交易日

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Data-completeness & trust index (not a profitability rating)