cytrade 重要提示：第一版已实盘测试，开发完毕。第二版会有大更新，将异步编程全部修改为Async/Await范式，摒弃回调函数的方法。增加其他市场接入能力。 cytrade 是一个基于 xtquant / QMT 的 Python 量化交易框架，覆盖以下完整链路： - 交易连接与自动重连 - 实时行情订阅与分发 - 策略运行与状态恢复 - 订单追踪与成交回调 - 持仓管理与盈亏统计 - 手续费追踪与 T+0/T+1 可用仓位控制 - Watchdog 监控告警 - FastAPI + Vue Web 控制台 - 一个策略对象维护一个标的，实现标的管理解耦。 - 长期调度与日内交易会话完全分离，便于稳定运行与分层控制。 - 附加两个示例策略，帮助理解程序逻辑。 当前仓库适合以下用途： - 作为个人量化交易框架骨架 - 作为 xtquant/QMT 集成示例 - 作为策略开发、回放验证、Web 控台集成的学习项目 安全说明：仓库默认不再包含任何真实账号、密码、令牌或本地客户端路径。运行前请自行配置本地环境。 --- 特性 | 模块 | 能力 | |---|---| | 连接管理 | QMT 连接、断线重连、重连回调 | | 数据订阅 | 个股订阅、全市场订阅、重连后恢复订阅 | | 历史数据 | 批量下载、独立读取、多周期、复权、字段选择、缓存复用 | | 交易日历 | 交易日判断、交易日偏移、交易日区间生成 | | 交易执行 | 限价、市价、按金额下单、平仓、撤单 | | 订单管理 | UUID 追踪、柜台单号映射、成交/状态更新 | | 持仓管理 | 移动平均成本、FIFO、实时浮盈/实盈统计 | | 费率管理 | 费率表匹配、佣金/印花税追踪、T+0/T+1 可用仓位 | | 策略框架 | BaseStrategy、信号与交易分离、风控前置 | | 策略运行 | 选股、行情分发、调度、快照恢复、停止归档、长期调度与日内会话分离 | | 数据持久化 | SQLite、本地状态恢复、可选 PostgreSQL 同步 | | 监控告警 | 心跳、连接状态、数据超时、CPU/内存、钉钉通知 | | Web 控制台 | FastAPI REST、WebSocket、Vue 3 前端 | --- 界面截图 以下截图来自当前项目的 Web 控制台，图片已压缩后存放在 docs/screenshots/： Web 控制台当前主要覆盖以下能力： - 系统运行状态查看 - 策略列表与状态控制 - 持仓与盈亏明细查看 - 订单状态跟踪与撤单 - 成交记录与成交时间展示 首页

⚠ No verified equity curve — no track-record source connected.

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Prop-firm compatibility not provided.

Data-completeness & trust index (not a profitability rating)