Quant Strategy Builder 面向真实量化工作的中国市场 skill 组合：先把收益假设说清楚，再把交易制度落到代码，最后用证据检查它是否真的成立。 quant-strategy-builder 不是一个替你猜行情的提示词。它是一个可组合的 Codex / Claude Code 插件：用户手动调用一个入口，入口按任务选择最小的策略风格、标的实现和验证 skill。 30 秒安装 选择一个平台即可。不要同时用两套安装方式，否则同一组 skills 会重复出现。 Codex 安装后显式调用： Claude Code 安装后显式调用： 所有 skills 都是手动调用。记住入口即可；高级用户也可以直接调用专项 skill。 为什么要有这一组 skills 量化策略最常见的失败，不是少写了一个指标，而是决策链条断了： 1. 想法没有变成可证伪的策略 “做趋势”“做轮动”“卖波动率”不是规格。策略必须说明数据时点、状态转换、入场、退出、失效条件和反证方式。 对应：趋势动量、均值回归、因子轮动、相对价值、波动率/期权结构五类设计 skill。 2. 市场制度被默认值吞掉 T+1、整手、涨跌停、日夜盘、主力换月、保证金、行权和指派都会改变结果。它们不是实现末端的补丁，而是策略规格的一部分。 对应：A 股/ETF、国内期货、场内期权三个标的实现 skill。 3. 框架边界找错 同一个信号，在 vn.py、RQAlpha、TqSdk、qteasy、LEAN、Freqtrade、Backtrader 或 OptionForge 中的生命周期和可编辑面不同。框架差异放在按需 adapter references 中，由标的实现 skill 选择性加载。 4. “回测跑了”被误当成“策略成立” 验证 skill 会把改动匹配到最低成本的可信证据，并单独报告前视偏差、幸存者偏差、费用滑点、成交可行性、市场约束和未运行检查。验证失败不会阻塞交付，但绝不会被写成通过。 组合怎么工作 策略风格 - design-trend-momentum-strategy：趋势、突破、时间序列动量 - design-mean-reversion-strategy：反转、区间回归、网格 - design-factor-rotation-strategy：横截面因子、排序、行业或 ETF 轮动 - design-relative-value-strategy：配对、价差、基差、统计套利 - design-volatility-options-strategy：波动率、Greeks、期权收益结

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Data-completeness & trust index (not a profitability rating)