Limit-Up Sniper A 股首板候选发现、实时决策、模拟/实盘执行与 Tick 回放研究系统 Limit-Up Sniper 的核心思路是：先从全市场筛出历史股性较好的首板候选，再用实时 情绪、板块联动、资金流、换手率、量能和盘口做逐层确认，最后选择“排板”或 “扫板”。LLM 只帮助盘前扩大候选发现，不直接决定买卖。 默认运行模式是 simulation，使用真实 XTQuant 行情驱动持久化纸面账户， 不会向 QMT 发送委托。只有显式运行实盘入口并输入 yes 后，主策略才可能发出 真实委托。 [!WARNING] 本项目是量化研究与工程框架，不是收益承诺或投资建议。现有迁移数据只有 12 个 交易日，且缺少完整买卖配对与连续净值，尚不能证明本轮升级提高了封板率或收益率。 先看懂策略 1. 基础股票池：先排除不可做的股票 启动后从沪深 A 股构建基础池，排除科创板、北交所、ST、停牌、上市不足 100 天 和关键行情字段缺失的股票。随后使用最近日线继续过滤低流通市值、低价格、低成交额、 涨停价仍在 60 日均线下方，以及昨日已经涨停的股票。昨日涨停只用于判断题材延续或 退潮，不再混入“今日首板”候选。 2. 涨停基因：历史上什么样的票更容易封住并给溢价 系统对最近 250 个交易日计算五项正向因子，再将各因子转成横截面百分位。 三项比例因子使用 Wilson 95% 下界排序，平均溢价向全市场均值做小样本收缩， 避免 1/1=100% 的偶然记录压过大样本、可复现的历史表现： | 因子 | 权重 | 想回答的问题 | |---|---:|---| | 涨停次日收盘溢价超过 5% 的比例 | 25% | 封板后是否常有强溢价 | | 首板次日收盘红盘率 | 25% | 首板次日是否容易维持正收益 | | 首板封板率 | 25% | 触板后是否容易封住 | | 首板涨停/炸板后的次日开盘平均溢价 | 15% | 次日是否有可兑现空间 | | 近 250 日涨停次数 | 10% | 股性是否活跃 | 还会排除首板封板有效样本少于 3 次或原始封板率不高于 70%、近一年没有涨停、历史涨停后开盘和收盘平均 溢价均低于 1% 的股票，最后按综合分降序保留最多 1000 只。所有“次日”统计只在 结果已经可见后进入特征，避免把未来数据泄漏进当日选股。 3. 盘前扩容：提高首板召回，但不放宽买入权限 盘前模块合并 1 小时热股 100 只、24 小时热股 100 只、概念/行业热点各 50 个， 以及涨停基因候选 500 只。Prompt 同时寻找延续主线、

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Data-completeness & trust index (not a profitability rating)