FuturesAI — 中国商品期货ai自动交易系统 将大语言模型（LLM）接入中国商品期货市场，实现从行情订阅、AI 分析到自动下单的全链路自主交易；同时回测系统支持 AI 策略的历史验证。 --- 项目简介 本项目是一套可替换策略架构的量化交易系统，核心创新点在于用 LLM 替代传统规则引擎，让 AI 直接阅读 K 线特征并输出结构化交易信号。默认内置基于价格行为学的策略实现。 系统支持同时分析多个商品期货合约，AI 每根 K 线收盘后自动触发分析，输出开仓/持仓/平仓/反手决策，并通过追踪止损守卫管理风险。配套回测系统支持逐根 K 线重建市场上下文、调用真实 LLM 决策并模拟追踪止损出场，实现 AI 策略的历史验证。 --- --- 系统架构 实时交易路径 回测路径（独立） 核心模块 | 模块 | 文件 | 职责 | |------|------|------| | 后端服务 | main.py | FastAPI 应用，状态管理，SSE 实时推送 | | 配置管理 | config.py | 环境变量读取，交易时间判断 | | 行情订阅 | datafeed.py | TqSdk 行情线程，K线订阅，守卫轮询 | | AI 分析 | analyzers.py | 多模型调用，Prompt 构建，JSON 解析 | | 下单执行 | trader.py | 开平仓，线程安全队列，守卫持久化 | | 策略层 | strategies/ | 价格行为特征计算，System Prompt 管理 | | 回测引擎 | backtest/ | 历史 K 线加载，追踪止损模拟，统计计算 | --- 技术栈 后端 - Python 3.14 - FastAPI + uvicorn（异步 Web 框架） - TqSdk（天勤量化，期货行情与交易接口） - asyncio + 多线程（tqsdk 线程与 asyncio 事件循环隔离） AI 层 - Anthropic SDK（Claude 系列） - OpenAI SDK（兼容接口，接入 DeepSeek / Gemini / Grok / Qwen3 等） - 流式输出 + 信号量并发控制（默认 3 并发） - 动态 System Prompt（有仓/无仓自动切换，token 节省约 62%） 前端 - 纯 HTML + Vanilla JS（无构建步骤） - SSE 实时推送（分析结果、持仓变化、权益曲线） - Lightweight Charts（回测 K 线图表） 数据 - Parquet（历史 K 线存储） -

⚠ No verified equity curve — no track-record source connected.

No score history is stored yet — only the current score is shown.

⚠ No live verification account connected — ask for proof before buying.

Alerts on changes: coming soon

Prop-firm compatibility not provided.

Data-completeness & trust index (not a profitability rating)