019 ETF 量化策略 — 数据同步 · 回测框架 · 模拟运行 A 股 ETF 量化交易研究项目。覆盖数据获取、策略回测、模拟盘运行全流程。 Python 3.12+，SQLite 存储，WxPusher 推送，chinesecalendar 交易日判断。 项目入口： pipeline.py（cron 交易日 20:00 触发）→ 数据同步 → 模拟盘运行 策略开发流程： strategies/ 下建子目录 → 回测验证 → simulation/ 下建对应模拟盘入口 纪律红线（详见 2. 核心交易逻辑）： - 回测：信号用 close[T-1]，执行用 open[T] - 模拟盘：信号用 close[T]，执行用 open[T+1]（检查涨跌停） --- 目录 1. 快速开始 2. 项目结构 3. 核心交易逻辑（纪律红线） 4. 数据同步模块 5. 数据库 6. 数据加载 API 7. 回测框架 8. 回测引擎核心机制详解 9. 交易成本与滑点模型 10. 绩效指标计算方法 11. 13 种策略一览 12. 策略对比排行 13. 模拟盘框架（T+1 待执行订单） 14. 管线编排器 pipeline 14.3 汇总日报推送 15. 策略开发指南 16. 配置详解 17. 运行指南 18. 日志与监控 19. 依赖环境与版本兼容 20. 已知 Bug 与修复记录 21. 故障排除 22. 术语表 23. 常见问题 --- 1. 快速开始 1.1 首次使用（数据回填） 1.2 常用命令速查 1.3 文件系统布局速览 --- 2. 项目结构 2.1 完整目录树 2.2 各模块文件计数 | 模块 | 文件数 | 主要功能 | |------|--------|---------| | 根目录 | 3 | pipeline + 状态 + 数据同步入口 | | etfsync/ | 7 | 数据获取/存储/同步/推送 | | strategies// | 9×14=126 | 每个策略含完整回测框架 | | simulation/ | 10 | 模拟盘框架 + 入口 | | 文档 | 3 | README + 对比 + 优化历程 | | 总计 | ~150 | | --- 3. 核心交易逻辑（纪律红线） 3.1 为什么有这个规则？ 这是整个项目的纪律红线，源于 2026-06-24 的一次修正。 回测引擎最初使用 close[T] 同时计算动量信号和交易执行——你"看到了 T 日的收盘价， 然后用这个收盘价成交"。但在真实世界中，收盘后市场已关闭，你无法以收盘价成交。

⚠ No verified equity curve — no track-record source connected.

No score history is stored yet — only the current score is shown.

⚠ No live verification account connected — ask for proof before buying.

Alerts on changes: coming soon

Prop-firm compatibility not provided.

Data-completeness & trust index (not a profitability rating)