Welcome to StarQuant ================== English StarQuant(中文名：易数交易系统)是一个轻量的、面向个人( 普通）用户的综合量化交易回测系统，目前主要用于期货期权程序化交易（CTP接口，在实盘测试中），也支持股票交易功能（中泰xtp，宽睿oes接口，待测试和完善）。 当前进展 2022.10 更新回测版，见backtest 分支，支持了Pro版中回测的常用功能。 2020.12：完成1.0版本beta版本，在ctp实盘测试中： 1）对于流动性好，盘口大的品种非大笔交易下tick级回测与实盘的成交时间和价位一致； 2）无人工干预阿里云/腾讯云 724h连续工作，api柜台自动重连断开，行情自动记录，策略自动初始化、开始和停止； 功能特色 采用多进程和多线程模式，行情交易接口，策略执行，gui界面均为独立进程，支持多种进程通信模式，对于普通应用，可以采用消息队列，延迟在百微秒量级（实测在30-100微秒之间,吞吐量在10k/s左右，对期货足够），对于普通用户延迟足够低 ，对于股票L2逐笔数据的高吞吐和低延迟可以采用共享内存通信模式，实现10微秒级的低延迟，同时落地所有交易数据； 支持实盘程序化交易，支持多个API接口（如期货的ctp穿透式, 易盛tap，股票的中泰xtp，宽睿oes），支持多个期货、证券公司账号同时登录， 多个策略组独立运行，可设置触发条件实现自动登录，登出，重置等，可以实现724小时工作;具有风险控制模块，可以设置流控、总量控制等参数; 支持本地条件单（止损），一键全撤，平仓等自定义指令类型； 支持策略的实时动态管理（增加，删除，编辑参数，启动，停止，重新载入等，类似vnpy的ctastrategy 模块），可以管理多个策略进程； 支持c++或python语言的策略回测和实盘交易，回测框架中的事件驱动模式是基于vnpy改写，支持动态重新加载策略，策略在回测和交易程序中形式一样，无需重写代码, 同时python策略的数据格式、函数形式与vnpy兼容，方便转换、迁移和测试； 支持bar和tick不同时间尺度回测；具有lite和pro以及批量回测模式，其中lite模式是单标的模式，在批量模式下可以多进程同时批量回测不同策略不同合约，方便将不同策略组合查看综合收益，pro模式支持任意多个标的同时回测，正则表达式确定标的名称范围，批量模式下支持多进程同时回测，方便将标的分开来实现并行快速回测； 回测结果可以查看总体指标（收益率，夏普率，最大回撤等），收益曲线，所有成交明细，每日明细，在k线上显示对应买卖

⚠ No verified equity curve — no track-record source connected.

No score history is stored yet — only the current score is shown.

⚠ No live verification account connected — ask for proof before buying.

Alerts on changes: coming soon

Prop-firm compatibility not provided.

Data-completeness & trust index (not a profitability rating)