WonderTrader是什么 WonderTrader是一个基于C++核心模块的，适应全市场全品种交易的，高效率、高可用的量化交易开发框架。 - 面向于专业机构的整体架构 - 数十亿级的实盘管理规模 - 从数据落地清洗、到回测分析、再到实盘交易、运营调度，量化交易所有环节全覆盖 WonderTrader依托于高速的C++核心框架，高效易用的应用层框架（wtpy），致力于打造一个从研发、交易、到运营、调度，全部环节全自动一站式的量化研发交易场景。 WonderTrader于0.9开启了一个新的UFT引擎，针对超低延时交易的需求进行实现，经过一系列的优化以后，系统延迟在175纳秒之内。 WonderTrader的实盘运行架构 WonderTrader的优势 丰富的交易引擎 - CTA引擎，也叫同步策略引擎，一般适用于标的较少，计算逻辑较快的策略，事件+时间驱动。典型的应用场景包括单标的择时、中频以下的套利等。Demo中提供的DualThrust策略，单次重算平均耗时，Python实现版本约70多微秒，C++实现版本约4.5微秒。 - SEL引擎，也叫异步策略引擎，一般适用于标的较多，计算逻辑耗时较长的策略，时间驱动。典型应用场景包括多因子选股策略、截面多空策略等。 - HFT引擎，也叫高频策略引擎，主要针对高频或者低延时策略，事件驱动，系统延迟在1-2微秒之间 - UFT引擎，也叫极速策略引擎，主要针对超高频或者超低延时策略，事件驱动，系统延迟在200纳秒之内 完善的开发接口 - 高效易用的数据接口：每个策略都会有独立的上下文模块，上下文会自动缓存策略所需要的数据，策略直接调用即可。 - 简洁的信号接口：策略只需要设置目标仓位，后台自动执行。 - 上下文无关的策略逻辑：策略不需要自己记录任何数据，每次只需要向接口查询即可，数据全部缓存在内存中，访问效率有保障。 专业的策略管理 - 策略组合统一管理：采用策略组合的方式，主要为了配合专业机构的产品管理。一个组合盘，对应若干个策略的若干个标的，再设置一个基本的单位资金量，这就是产品管理的基本组合盘，方便扩展。 - 目标仓位合并执行：目标仓位合并以后，避免了自成交的风险，同时降低了保证金占用和佣金开销。 - 理论部位独立存储：策略的理论部位是独立存储的，组合盘的整体绩效也是独立核算的，轻松胜任内部管理。 - 多账户并发执行：组合的目标头寸确定以后，就通过多个交易通道同步执行，可以有效的保障不同的账户的绩效的一致性。 全类型的回测支持 - 语言支持全：不论是C++开发的策略还是wtpy下开发的python策略，或者其他语言

⚠ No verified equity curve — no track-record source connected.

No score history is stored yet — only the current score is shown.

⚠ No live verification account connected — ask for proof before buying.

Alerts on changes: coming soon

Prop-firm compatibility not provided.

Data-completeness & trust index (not a profitability rating)